El Oratorio de la Santa Cueva perteneció a la Congregación del Retiro Espiritual, surgida en Cádiz hacia 1730.
La fachada del conjunto es de gran sencillez, articulándose por medio de pilastras dóricas, entre las que se aloja el retablo público con el lienzo de la Virgen del Refugio obra de Franz Riedmayer.
El interior se encuentra dividido en dos ámbitos, uno subterráneo y otro superior. La capilla inferior, del año 1783, fue diseñada por Torcuato Cayón como un recinto austero y adecuado a las prácticas penitenciales dónde destaca la imagen del calvario.
La Capilla alta o sacramental ofrece, por su riqueza decorativa, un intencionado contraste con el ámbito penitencial, dónde destaca sobre manera el templete. Fue concluida en el año 1796 y es obra de Torcuato Benjumeda, que concibió un espacio unitario de planta oval siguiendo la tradición manierista. En la parte superior de este espacio destacan por su importancia artística los lienzos de medio punto, de los cuales tres de ellos son obra de Francisco de Goya, en lo que se considera uno de los conjuntos de temática religiosa más logrados del artista aragonés.
